«Управление банковскими рисками»

В настоящее время Банк «УралСиб» – сетевой банк федерального масштаба, значимый участник всех сегментов российского банковского рынка. Такое положение требует наличия механизмов, способных обеспечить целостность и управляемость Банка, что является необходимым условием его высокой финансовой устойчивости и эффективности. В основе этих механизмов – понятная и действенная система управления, разумно сочетающая в себе централизацию и децентрализацию управленческих функций.

При построении такой системы управления Банк «УралСиб» ориентируется на лучшие международные практики, которые позволяют обеспечить надлежащее исполнение решений единоличных и коллегиальных органов управления в сочетании с необходимой оперативностью принятия и исполнения решений в организациях с высокой степенью территориальной и внутриотраслевой диверсификации.

В Банке централизованы функции разработки стратегии и управления ее реализацией, финансового и инвестиционного планирования и бюджетирования, управления ресурсами и ликвидностью, управления портфельными и структурными рисками, а также рисками по крупным сделкам, контрольные функции, функции мотивации и другие «штабные» функции.

Децентрализованы функции управления продажами, кредитными рисками (по индивидуальным заемщикам), операционными рисками и ряд других функций. Вместе с тем методологическая и регламентирующая деятельность осуществляется из центра, а распределение ролей и ответственности.

Такое сочетание базируется на двух видах управления — линейном и функциональном, образующих в совокупности матричную модель.

В настоящее время прослеживается тенденция к возрастанию банковских рисков, что может привести к возникновению значительных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы в целом.

Деятельность Банка непосредственно связана с принятием кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности. Наряду с указанными финансовыми рисками Банк также подвергается воздействию операционных, бизнес и других нефинансовых рисков.

С целью контроля уровня рисков и ограничения потерь, связанных с реализацией финансовых и нефинансовых рисков, в Банке «УралСиб» выстроен непрерывный процесс управления рисками. Система управления рисками Банка, процедуры и методики управления рисками являются предметом постоянного усовершенствования и направлены на обеспечение деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства, пруденциальными нормами, лучшими практиками и стандартами, внутренними правилами Банка. Функции по управлению рисками реализованы на всех уровнях корпоративного управления Банка и распределяются следующим образом.

Наблюдательный совет (Совет директоров) Банка выполняет надзорные функции в области управления рисками и обеспечивает функционирование системы управления рисками.

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) осуществляет реализацию политики в области управления структурными рисками баланса Банка, включая валютный риск, процентный риск и риск ликвидности. Оперативное управление валютным и процентным рисками и риском ликвидности, а также администрирование системы трансфертного ценообразования осуществляются Казначейством в рамках делегированных ему КУАП полномочий.

Кредитный комитет непосредственно отвечает за реализацию кредитной политики Банка в области коммерческого кредитования. В Банке действует четырехуровневая система кредитных комитетов, обусловленная развитой региональной сетью Банка.

Подразделение риск – менеджмента выполняет централизованные функции в области управления рисками и отвечает за разработку политик и процедур управления рисками, идентификацию, оценку и контроль рисков в целом по всем бизнес – направлениям.

Служба внутреннего контроля выполняет функции внутреннего аудита, в рамках которого проводит оценку эффективности системы управления рисками по Банку в целом и по отдельным бизнес-направлениям. Результаты своих проверок Служба внутреннего контроля представляет Правлению и Совету директоров Банка. Таким образом, в Банке сформирована система управления рисками, настроенная на гибкое и оперативное решение текущих задач.

Процесс управления банковскими рисками состоит из следующих этапов:

 выявление рисков;

 оценка рисков;

 мониторинг рисков;

 контроль рисков;

 минимизация рисков.

Использование систем управления банковскими рисками позволит российским банкам:

1. принимать обоснованные решения на основании полной информации;

2. использовать адекватные процедуры оценки рисков;

3. продемонстрировать международным рейтинговым агентствам высокий уровень управления рисками;

4. укрепить положительный имидж в глазах существующих и потенциальных клиентов, контрагентов и акционеров банка; поднять профессиональный уровень сотрудников банка и общую корпоративную культуру за счет лучшего понимания рисков, которым подвержен банковский бизнес, а также за счет обучения передовым методам управления рисками.

В 2009 году российская банковская система вынуждена функционировать совершенно в другой макроэкономической среде, чем она функционировала предыдущие восемь лет. Впервые за многие годы происходит резкое сокращение темпов прироста денежной массы, связанное, прежде всего, с сокращением притока капитала в условиях неизменной политики стерилизации, а также связанное с политикой ЦБ и Минфина по стабилизации инфляции, и началом мирового финансового кризиса. При сохранении ориентации на массированное развитие сектора кредитования в этих условиях банки испытывают все большие трудности с получением фондирования для своей деятельности. Кроме того, нестабильность на глобальных финансовых рынках, а в последнее время и рост внешнеполитических рисков, время от времени приводят к резкому сокращению притока, или даже оттоку капитала из России, что сопровождается острыми кризисами ликвидности.

Проблема эффективности банковского риск-менеджмента обусловлена возрастающим влиянием денежно-кредитной политики государства на макроэкономические процессы. Особенно это влияние возрастает в период крупных структурных изменений в экономике, реализация которых давно объективно необходима в нашей стране. Без переноса приоритетов развития в нашей экономике на высокотехнологичные отрасли, их ускоренной модернизации и развития невозможно достижение нашей страной уровня развитых стран. Об этой наиважнейшей задаче для современного этапа развития России неоднократно упоминалось в Посланиях Президента РФ Федеральному собранию.

Решение этой проблемы потребует существенной концентрации ресурсов страны, ее интеллектуального и технологического потенциала, а также активного участия банковской системы страны. В этой связи объективно необходимо, чтобы денежно-кредитная политика Банка России была оптимально нацелена на создание благоприятных условий для эффективной модернизации экономики.

В настоящее время Россия находится на пути вступления в глобальную финансовую систему, что потребует не только от банковского менеджмента действовать по западным стандартам корпоративного управления, но и от органов денежно-кредитного регулирования соответствующих шагов, направленных на приведение в соответствие применяемых инструментов денежно-кредитной политики современным условиям развития рыночной экономики и финансовых рынков.