«Банковские риски и управление ими (на примере ОАО «УралСиб»)»

В своей деятельности Банк УралСиб реализует принципы политики Пра-вительства Российской Федерации и Банка России, направленной на укрепле-ние, укрупнение и развитие российского финансового сектора, повышение кон-курентоспособности отечественного бизнеса за рубежом. Банк УралСиб имеет статус универсального сетевого банка федерального уровня. Офисы Банка предлагают широкий спектр финансовых продуктов и услуг на всей территории Российской Федерации. В их числе - традиционные депозитные вклады, потре-бительское, ипотечное и автокредитование, инвестиционные услуги, возмож-ность участия в фондах коллективных инвестиций, страховые продукты и мно-гие другие.

При этом, несмотря на улучшение общих результатов работы банка в 2007 году отмечено резкое снижение чистой прибыли, о чем говорят данные листа 3 раздаточного материала. Главной причиной снижения прибыли послужила уп-лата значительного налога, связанного с реализацией крупных пакетов акций. Переоценка долевых ценных бумаг, приобретенных в 2001–2003 годах, была отражена в прошлых отчетных периодах, а налоги от их реализации уплачива-лись в 2007 году.

Темпы роста кредитного портфеля как в 2006 году, так и в 2007 году от-стают от темпов роста резервов по ссудам, что говорит о наличии реализован-ных кредитных рисков. За 2005-2007 гг. качество ссуд ОАО «УралСиб» ухуд-шилось.

Как показывают данные анализа, значения показателей ликвидности бан-ка существенной превышают минимально допустимые значения, что говорит о наличии у банка запаса ликвидности и не реализации рисков ликвидности в 2005-2007 гг.

Как показывают данные исследования, если в 2005-2006 гг. фактические процентные доходы по ценным бумагам превысили плановый уровень, то в 2007 году фактические доходы не достигли плана, что говорит о реализации в 2007 году рыночных рисков ОАО «УралСиб».

Как показывают данные анализа, в 2005-2007 году у ОАО «УралСиб» бы-ла отмечена высокая подверженность операционному риску. Но, отмечаемая тенденция для ОАО «УралСиб» положительна.

С целью контроля уровня рисков и ограничения потерь, связанных с реа-лизацией финансовых и нефинансовых рисков, в Банке «УралСиб» выстроен непрерывный процесс управления рисками. Система управления рисками Банка базируется на интегрированном подходе к идентификации, оценке, мониторин-гу и контролю принимаемых Банком рисков. Процедуры и методики управления рисками являются предметом постоянного усовершенствования и направлены на обеспечение деятельности Банка в соответствии с требованиями законода-тельства, пруденциальными нормами, лучшими практиками и стандартами, внутренними правилами Банка.

Подразделение риск-менеджмента выполняет централизованные функции в области управления рисками и отвечает за разработку политик и процедур управления рисками, идентификацию, оценку и контроль рисков в целом по всем бизнес-направлениям. Деятельность подразделения курирует заместитель Председателя Правления Банка, в чьем прямом подчинении не находится ни од-но бизнес-подразделение, что обеспечивает независимость функции риск-менеджмента.

Подразделения контроля рисков осуществляют контроль соответствия проводимых операций требованиям политик, установленным лимитам риска и другим требованиям. Подразделения контроля рисков распределены по бизнес-направлениям.

Как показывают результаты исследования, как для большинства россий-ских банков для ОАО «УралСиб» наибольшую опасность представляет кредит-ный риск, рыночный риск. Кроме того, руководством банка недооценивается опасность операционных рисков. В связи с этим система мероприятий по со-вершенствованию управления рисками должна быть направлена на снижение вероятности реализации именно указанных видов рисков.

С целью снижения операционных рисков необходима установка cash-in банкоматов, позволяющих осуществлять в автоматическом режиме прием на-личных денежных средств для последующего зачисления на счета клиентов. В настоящее же время cash-in банкоматы установлены лишь в отдельных отделе-ниях банка. Нужно достичь того уровня, чтобы cash-in банкоматы были уста-новлены не только во всех отделениях банка по России, но и вне банка.

С целью выявления нереализованных резервов оптимизации труда опера-ционистов необходимо чтобы карьера банковского служащего с высшим обра-зованием начиналась с должности операциониста. С целью снижения операци-онных рисков ОАО «УралСиб» должно внедрять новые методы обучения руко-водителей филиалов и офисов на местах, в частности, с использованием сети Интернет.

В условиях постоянного роста объема финансовых операций и увеличе-ния спектра банковских услуг значительно возрастает роль информационных технологий, позволяющих снять вычислительную нагрузку с эксперта, обеспе-чить его эффективным инструментом анализа, тем самым повысить скорость и качество принимаемых управленческих решений. С целью повышения качества управления рыночными рисками необходимо внедрить автоматизированную систему управления ими.

Повышению качества управления кредитными рисками будет способст-вовать реализация следующих мероприятий:

-наряду со страхованием жизни заемщика необходимо внедрить процеду-ру страхования потери источника дохода;

-при выдаче потребительского кредита необходимо ввести требование, чтобы размер кредита не превышал 10 месячных окладов;

-необходимо регулярно адаптировать автоматизированную систему ско-ринговой оценки к изменениям экономических условий.