Контрольная работа
«Состояние ликвидности коммерческих банков и поддержка их со стороны Банка России. Анализ ликвидности банка»
- 26 страниц
Введение 3
1. Состояние ликвидности коммерческих банков и поддержка их со стороны Банка России 4
2. Анализ ликвидности банка 11
3. Задача 19
4. Заключение 21
5. Список используемой литературы 22
Приложение 1 23
Приложение 2 25
Задача
Имеются данные по пассивам баланса коммерческого банка.
Статьи баланса Сумма, тыс. руб.
1. Уставный капитал 50000
2. Расчетные счета клиентов 290377
3. Средства в расчетах 6716
4. Фонды 2782
5. Корсчета банков 2326
6. Межфилиальные расчеты 1595
7. Резервы 3862
8. Прибыль 3559
9. Корсчета банков- нерезидентов 89
10. Кредиторы 15124
11. МБК(привлеченные) 0
12. Депозиты 3310
13. Векселя 44846
14. Вклады граждан 7404
Требуется:
1. Привести группировку статей пассивов по следующим разделам: собственные средства; обязательства; прочие пассивы.
2. Показать удельный вес каждого из них в общей сумме пассивов.
3. Определить общую сумму пассивов.
В настоящее время, в связи с мировым финансовым кризисом и по-вышенным интересом людей к финансам, все чаще можно услышать одно важное и необходимое в нынешних условиях слово «ликвидность». Что же такое ликвидность и что подразумевает употребление этого слова?
Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвид-ный — обращаемый в деньги.
Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвид-ные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив пол-ную его стоимость, тем более ликвидным он является. Высшей степенью ликвидности обладает сама наличность. Вот как трактует ликвидность все-мирно-известная интернет-энциклопедия «википедия», и это первоначаль-ное, основополагающее, определение «ликвидности» от которого отталки-ваются последующие трактовки этого слова. Таким образом наиболее лик-видным можно считать товар или актив, который более всего востребован на рынке. Например во времена неурожаев наибольшей ликвидностью об-ладают товары сельскохозяйственного сектора экономики и соответствен-но их стоимость повышается.
Из выше сказанного ясно следует, что управление ликвидностью в кредитных учреждениях стоит уделять огромное внимание, также имеется острая необходимость в усовершенствовании способах менеджмента лик-видности и оценки активов.
В данной работе представлено описание сущности, факторов, роли банковской ликвидности в современных реалиях, а также способы управ-ления ликвидностью и методах ее поддержания и оценки.
1. Состояние ликвидности коммерческих банков и поддержка их со стороны Банка России
Ликвидность коммерческого банка — это способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед клиентами (вкладчиками, кредиторами, инвесторами) .
Ликвидность банка тесно связана с ликвидностью баланса. В целях поддержания ликвидности баланса банк обязан постоянно поддерживать необходимый и достаточный уровень средств на корреспондентских сче-тах, наличных средств в кассе, быстрореализуемых активов, т.е. управлять ликвидностью.
Оценка ликвидности банка является одной из наиболее сложных за-дач, позволяющих получить ответ на самый важный вопрос: способен ли банк отвечать по своим обязательствам. На способность банка отвечать по обязательствам влияют характеристики состояния и изменения ресурсной базы, возвратность активов, финансовый результат деятельности, размер собственных средств (капитала) банка, а также качество управления бан-ком, менеджмент, которые в определенные моменты могут сыграть и иг-рают решающую роль.
Для контроля за состоянием ликвидности банка установлены три норматива ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной). Они опре-деляются как соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов, а также других факторов.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничива-ет) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования .
Норматив рассчитывается по формуле
Ла.м - высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего дня и могут быть незамед-лительно востребованы банком и в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в бан-ках стран из числа «группы развитых стран», касса банка. Показатель Ла.м рассчитывается как сумма остатков на счетах кассы, корреспондент-ских счетах, поступлений по наступившим срокам;
Ов.м — обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. Показатель Ов.м рассчитывается как сумма остатков на счетах до востребования, с определенными корректировками. Расчеты Ла.м и Ов.м производятся в соответствии с указаниями Банка Рос-сии. Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%.
Роль банков значительно возрастает в условиях кризиса, когда воз-никает необходимость в поддержании финансовой стабильности, обеспече-нии бесперебойности расчетов между различными хозяйствующими субъ-ектами и направлении инвестиций на развитие, прежде всего, реального (производственного) сектора экономики.
В настоящее время выполнение данной роли затрудняется тем, что коммерческие банки России переживают сложный этап развития. Трудно-сти, обусловленные последними экономическими событиями в стране и в мировой экономике, усложняют работу банков. Поэтому сейчас особенно остро встают вопросы развития всех видов и форм банковских услуг и вы-работки новых подходов к деятельности банков.
Ликвидность на данном этапе экономического развития является важным показателем, отражающим как ситуацию в экономике в целом, так и положение отдельных хозяйствующих субъектов.
Мировой финансовый кризис, начинается именно с кризиса ликвид-ности, и поэтому система оценки и управления ликвидностью встает на первый план в банковском менеджменте.
Обобщая ряд факторов, характеризующих состояние экономики, можно сделать вывод, что даже рост объемов производства все еще не есть показатель оздоровления экономики, а лишь частное следствие адаптации к условиям хозяйствования. Это вовсе не означает, что кризис преодолен. Изменились формы его проявления. Наблюдается вяло текущая динамика, обусловленная в основном сырьевой топливно-энергетической экспортной ориентацией, с продолжающейся зависимостью от конъюнктуры рынка, внешних заимствований, цен, особенно на нефть, от зарубежных постав-щиков.
1. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерче-ского банка; Логос - К., 2015. - 245 c.
2. Галанов В. А. Основы банковского дела; Форум - М., 2014. - 288 c.
3. Глушкова Н. Б. Банковское дело; Академический Проект, Культу-ра - Москва, 2015. - 432 c.
4. Жарковская Е. П., Арендс И. О. Банковское дело; Омега-Л - М., 2013. - 304 c.
5. Каджаева М. Р., Дубровская С. В. Банковские операции; Акаде-мия - Москва, 2013. - 464 c.
6. Костерина Т. М. Банковское дело. Учебник; Юрайт - М., 2014. - 336 c.
7. Крюков Р. В. Банковское дело и кредитование; А-Приор - Москва, 2015. - 236 c.
Тема: | «Состояние ликвидности коммерческих банков и поддержка их со стороны Банка России. Анализ ликвидности банка» | |
Раздел: | Банковское дело | |
Тип: | Контрольная работа | |
Страниц: | 26 | |
Цена: | 300 руб. |
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
- Цены ниже рыночных
- Удобный личный кабинет
- Необходимый уровень антиплагиата
- Прямое общение с исполнителем вашей работы
- Бесплатные доработки и консультации
- Минимальные сроки выполнения
Мы уже помогли 24535 студентам
Средний балл наших работ
- 4.89 из 5
написания вашей работы
У нас можно заказать
(Цены могут варьироваться от сложности и объема задания)
682 автора
помогают студентам
42 задания
за последние сутки
10 минут
время отклика
Влияние прибыли на собственный капитал банка
Дипломная работа:
Договор банковского вклада
Шпаргалка:
Ответы на билеты по предмету Государственные и муниципальные финансы
Дипломная работа:
Особенности и формы правового регулирования отношений, связанных с разделом имущества супругов
Курсовая работа:
Организация и управление активными операциями банка (на примере ОАО «Мобилбанк»)