«Совершенствование банковской системы Казахстана в условиях экономического кризиса»

Достаточно спорным и дискуссионным остаётся вопрос необходимости привлечения внешних займов. С одной стороны, привлечение зарубежного финансирования позволяет банкам, в классическом варианте, снижать стоимость заимствования за счет более низких ставок на международном рынке, тем самым создать условия для развития бизнеса и, соответственно, экономики государства в целом. Однако, вновь созданная, в условиях рыночной экономики банковская система Казахстана, создала в первую очередь, условия для собственного развития. Ставки по займам остались почти неизменными, что сдерживало рост инвестиций, производства и ВВП.

Вместе с тем, опыт недавних кризисов (азиатский кризис 1997 года, кризис в странах Латинской Америки в 2001-2002 годов) свидетельствует о том, что активные внешние заимствования существенно увеличивают риски для банковского сектора и всей экономики в целом. Последний финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, напротив, зародился на самом развитом финансовом рынке и носит глобальный характер. Однако его последствием становятся еще более тяжелые финансовые кризисы в развивающихся странах, которые активно использовали внешнее финансирование.

При этом финансовые кризисы часто возникали в условиях, когда внешняя задолженность страны в целом оставалась на низком уровне, однако имели место дисбалансы в отдельных секторах и в структуре долга. Исследования банковской системы различных стран, в очередной раз подтвердили, что банки оказываются более уязвимыми к возможным шокам в случае высокого уровня внешней задолженности.

В случае же если банки стремятся сократить валютные риски и выдают кредиты в иностранной валюте, при резкой девальвации национальной валюты они могут столкнуться с резким ростом просроченной задолженности.

В связи с важнейшей ролью банков как канала обеспечения инвестиций, серьезные проблемы в банковской системе могут привести к резкому спаду в кредитовании, инвестициях, потреблении и производстве, приводя, таким образом, к банкротству компании, которые в стабильной ситуации были бы вполне жизнеспособными. Проблемы, возникающие в банковском секторе, могут в случае недостаточных возможностей государства по сдерживанию кризиса (прежде всего, резервов для поддержания курса национальной валюты, оказания помощи банкам) или в результате ошибок в регулировании привести к еще большим проблемам для всей финансовой системы.

Таким образом, привлечение иностранных заимствований заключает в себе как выгоды, в виде увеличения кредитов, инвестиций и потребления, так и риски, и окончательный эффект для экономики и банковского сектора во многом зависит от того, оптимален ли выбранный уровень внешнего долга, от того, насколько эффективно банки управляют рисками, связанными с привлечением внешнего долгового финансирования.

В связи с этим, в целях предотвращения в будущем возможных кризисов, связанных с внешним долгом банков второго уровня, в работе сделана попытка оценить влияние иностранных заимствований на финансовую устойчивость банковского сектора, определить критический уровень внешнего долга банков и разработать возможные меры для его регулирования.

Объектом исследования в дипломной работе является банковская система Республики Казахстан. Новизной исследования является оценка оптимального уровня внешней задолженности банков для банковской системы, с учетом планируемых прогнозов долгосрочного развития экономики страны.

В процессе подготовки дипломной работы были использованы статьи ведущих отечественных и зарубежных учёных финансистов, данные агентств по финансовому надзору и статистике, ежегодные отчёты национального банка Республики Казахстан, отчёты и программные проекты АО «БТА Банк».

В процессе исследования применялись экономические приемы: сравнительный и структурный анализ и статистические методы.

Структура дипломной работы состоит из введения, трёх глав - теоретической, аналитической, рекомендательной и заключения. К дипломной работе приложен табличный материал.

Попытки банков хеджировать валютные риски фактически переносят их на других экономических субъектов внутри страны. Например, это происходит, когда банки перекладывают свои валютные риски на клиентов, выдавая им кредиты в иностранной валюте. Тогда в случае девальвации, если компании не являются активными экспортерами, их долговая нагрузка существенно возрастает, как и вероятность неплатежеспособности.

Таким образом, при резких изменениях валютного курса банки сталкиваются с усилением валютного и кредитного риска. В случае резких шоков на международном финансовом рынке или внутри страны иностранные кредиторы могут предъявить свои обязательства к погашению и вывести средства из страны. Это будет оказывать давление на резервы банков и может вызвать увеличение вкладчиков. В этом случае проблема внешнего долга банков является составляющей более общей проблемы оттока капитала из страны.

Целью дипломной работы было уточнение стратегии развития банков Республики Казахстан, направленной на создание результативной и эффективно функционирующей национально-инновационной системы. В рекомендательной части представлен ряд мер, направленных на увеличение собственных средств банков второго уровня, а следовательно на совершенствование банковской системы. С помощью тест - прогноза произведена оценка устойчивости банковского сектора Республики Казахстан в будущем, при текущем уровне внешней задолженности.

В прогнозе выведена следующая закономерность: ВВП страны с каждым годом увеличивается, а заемные средства уменьшаются. То есть текущее состояние банковского сектора Казахстана, находящееся в посткризисном положении из-за проблемы ликвидности, нормализуется за счет увеличения собственных средств банков второго уровня, доля которых станет выше доли иностранных заемных средств.

И если сумма зарубежных займов на начало банковского кризиса, то есть на 1 января 2008 года составляла 96 млрд. тенге, то на 1 января 2010 года она возросла до 111 млрд. тенге. Предложенные в дипломной работе мероприятия по увеличению ликвидности банков, среди которых совершенствование депозитной политики, снижение платы по операциям и много другое, позволят увеличить собственные средства к 2012 году до 116 млрд. тенге, и сократить за счёт этих мероприятий сумму заёмных средств до 80 млрд. тенге.

6. Сайт президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева w*w.akorda.kz

7. Сайт Агенства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций w*w.afn.kz

8. Сайт «БТА Банка» w*w.bta.kz

9. Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана, 28 февраля 2007 г.

10. Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана, 6 февраля 2008 г.

11. Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана, 6 марта 2009 г.

12. Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана, 29 января 2010 г.

13. Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2009 г.)

14. Долан Э. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. -Бишкек: Туран, 1996

15. Абрютина С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1998

16. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров. - М.: ФАИР- ПРЕСС, 2003. - 456 с

17. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарина, 1998.

18. Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования: Уч. пос. / Дюсембекова Ж.М. - Алматы: Экономика, 2005. - 320 с

19. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. –Москва:Финансы и статистика, 1996

20. Оспанов Б. Инновации как направление государственной стратегии развития в Республике Казахстан // Саясат. – №2, 2005

21. Баймуратов У. «Инвестиции и инновации: нелинейный синтез». – Алматы: БИС, 2005

22. Саниев М.С. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. проф. –Алматы: Алматинский коммерческий институт, 2000

23. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. проф. – Алматы: Экономика, 1996

24. Колесникова В.И. Банковское дело, М., Финансы и статистика, 1995

25. Ахметжанова Г., Маханов Н. "Основные направления развития банковской системы Казахстана" // сборник "Транзитная экономика", №1 1998

26. Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / кол. авт. ; под ред. О. И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2007. – 344 с.

27. Крымова В. “Экономическая теория”. Алматы 2002

28. Парамонова Т.В. Принципы регулирования банковской сферы// Деньги и кредит 2003