Шпаргалка

«Ответы по эконометрике»

77 страниц

Содержание

1. Определите понятие эконометрики.

2.Приведите примеры регрессионных моделей с одним уравнением.

3. Дайте понятие системы одновременных уравнений.

5. Сформулируйте регрессионную проблему для случая одного факторного признака.

6. Запишите уравнение для линейной парной регрессии поясните смысл его составляющих и параметров

7. Что такое агрегирование переменных?

8. Поясните суть нормальной линейной регрессионной модели с одной переменной. Какие допущения используются для этой модели.

9. Охарактеризуйте метод наименьших квадратов и методику его использования.

10. Что характеризует дисперсия случайной составляющей в модели регрессии?

11.Охарактеризуйте статистические свойства МНК оценок для модели регрессии.

12. Назовите и поясните основные показатели качества модели регрессии.

13. В чем заключается проверка гипотез о значимости параметров регрессии.

14. Поясните смысл распределения Стьюдента и порядок его использования при проверки гипотез.

15. Что такое нелинейная регрессия? Приведите типовое уравнение регрессии.

16. Перечислите виды нелинейной регрессии.

17. Поясните особенности расчета коэффициентов эластичности для различных видов нелинейной регрессии

18. Запишите аналитическое выражение для модели множественной регрессии

19. Что такое мультиколлинеарность и как проявляется ее наличие?

21. Охарактеризуйте коэффициент парной линейной корреляции.

22. Что такое коэффициент множественной детерминации и что он характеризует?

24. Поясните выражение для частного коэффициента эластичности.

25.Дайте понятие частной корреляции.

26. Приведите выражение для коэффициента частной корреляци результата и факторного признака

28. Поясните методику оценки значимости уравнения множественной регрессии.

29. Дайте определение и приведите примеры применения фиктивных переменных.

30. Охарактеризуйте особенности нелинейной множественной регрессии 31. Что представляет собой производственная Кобба-Дугласа?

32. Поясните понятие гетероскедантичности случайной составляющей уравнения регрессии и проиллюстрируйте его графически

33. Дайте определение временного ряда и его основных компонентов.

34. Сформулируйте задачу исследования временного ряда.

35. Поясните основные свойства модели белого шума

40. В чем заключается проблема идентификации модели?

41. Поясните методику применения правила идентификации уравнения модели.

42. В чем заключаются особенности алгоритмов косвенного МНК и двухшагового МНК? В каких ситуациях они применяются?

43. Что представляет собой тренд и сезонность?

44. В чем заключается моделирование тенденции временного ряда? Какова методика расчетов параметров уравнения тренда?

45. Поясните принцип расчета сезонной компоненты и построения модели временного ряда.

46. Дайте определение и приведите примеры динамических эконометрических моделей?

47. Что такое модель авторегрессии?

48. Дайте определение модели с распределенным лагом.

49. Поясните принцип оценивания параметров моделей с распределенным лагом.

50. Каким образом осуществляются оценивание параметров модели авторегрессии? В чем заключается метод инструментальных переменных?

51. Поясните особенности модели адаптивных ожиданий

52. Что представляет собой ряд Фурье и как он используется в прогнозировании?

53. Как осуществляется прогнозирование по стационарному динамическому ряду?

Введение

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Фрагмент работы

В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции:

– независимые(объясняющие) переменные,

– параметры.

В зависимости от вида функции модели делятся на линейные и нелинейные. Например, можно использовать спрос на мороженое как функцию от времени, температуру воздуха, среднего уровня доходов или зависимость зарплаты от возраста, пола, уровня образования, стажа работы и т.п.

Область применения таких моделей, даже линейных, значительно шире, чем моделей временных рядов. Проблемам теории оценивания, верификации, отбора значимых параметров и другим посвящен огромный объем литературы. Эта тема является, пожалуй, стержневой в эконометрики и основной в данном курсе.

Заключение

Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, приводят к расширению понятия эконометрической модели, описываемой системой регрессионных уравнений и тождеств. Особенностью этих систем является то, что каждое из уравнений системы, кроме «своих» объясняющих переменных, может включать объясняемые переменные их других уравнений. Таким образом, мы имеем не одну зависимую переменную, а набор зависимых переменных, связанных уравнениями системы. Такую систему называют так же системой одновременных уравнений, подчеркивая тот факт, что в системе одни и тех переменные одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и независимые в других.

Покупка готовой работы

	Тема:	«Ответы по эконометрике»
	Раздел:	Разное
	Тип:	Шпаргалка
	Страниц:	77
	Цена:	1000 руб.