«Организация и управление активными операциями банка»

 кассовые и расчетные операции, являющиеся одним из основных ви-дов услуг, оказываемых банком своим клиентам ;

 прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций.

Ссудные операции, как правило, приносят банкам основную часть их доходов. В макроэкономическом масштабе значение этих операций состоит в том, что посредством них банки превращают временно бездействующие денежные фонды в действующие, стимулируя процессы производства, обращения и потребления;

Инвестиционные операции, в процессе их совершения банк выступает в качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права по совместной хозяйственной деятельности;

Депозитные операции, назначение активных депозитных операций бан-ков заключается в создании текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в Центральном банке (корреспондентский счет и резервный счет) и других коммерческих банках;

Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам за рубежом значительный доход. В российской практике круг их пока ограничен. К числу прочих активных операций относятся: операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др.

Таким образом, активные банковские операции – это операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. Экономическая значимость и актуальность данного вопроса – вопрос проведения активных операций и определили тему данного курсового проекта, целью первой части которого является исследование организации и управления активными операциями банка.

Объектом исследования выступает исследования выступает Удмуртское отделение Западно – Уральского Банка Сберегательного Банка РФ № 8618.

Для достижения указанной цели в процессе выполнения работы должен быть решен ряд задач, а именно:

- дана общая характеристика банка;

- дан анализ управления активными операциями банка;

- указаны мероприятия, которые реализует банк по обеспечению эффективности активных операций;

- даны рекомендации по совершенствованию управления активными операциями банка.

Цель второй части курсового проекта – рассмотреть вопросы повышения эффективности функционирования банка путем разработки автоматизированной системы обработки информации (АСОИ).

Для достижения указанной цели в процессе выполнения работы должен быть решен ряд задач, а именно:

- приведены исходные положения и характеристики;

- сформулирована цель создания АСОИ;

- определен перечень подсистем АСОИ;

- детально описана одна из подсистем, проектируемой АСОИ;

- выполнена постановка одной из задач АСОИ;

-формировать и передавать в банк авторизованную информацию - сообщения и документы (платежные поручения и др.);

-печатать подготовленные в АРМе документы в соответствии с шаблонами;

-импортировать документы из файла для последующей передачи в банк;

-экспортировать документы, полученные из банка в файл;

-формировать отчеты и распечатывать их;

-использовать глобальные справочники, предоставляемые банком;

-формировать и администрировать локальные справочники данных;

-устанавливать режим автоматической нумерации формируемых доку-ментов;

В процессе сеанса связи с банком, инициируемого клиентом, производится прием информации (документов) из банка и передача информации (документов) клиента в банк. Безопасность передаваемой информации обеспечивается системой защиты, которая позволяет осуществлять авторизацию переданных документов и их шифрование.

Набор типов документов, доступных пользователям подсистемы, определяется индивидуально для каждого клиента администраторами банка.

Набор типов документов и элементы каждого типа - набор реквизитов, формы печати, формы ввода/редактирования, отчеты и др. - при необходимости могут быть изменены банком. Такие изменения выполняются администраторами в банке, а затем, в ближайшем сеансе связи с клиентом, передаются в виде инструкций, оформленных служебными сообщениями. Передача служебных сообщений выполняется по тем же каналам связи, что и передача документов. При получении на клиентском рабочем месте служебных сообщений выполняется их автоматическая обработка, заключающаяся в выполнении соответствующего изменения структур и/или данных. При следующем после обработки служебных сообщений сеансе работы пользователям подсистемы доступны обновленные структуры данных.

Подсистема позволяет пользователям формировать и полностью администрировать собственные (локальные) справочники: определять и переопределять их структуру, администрировать набор данных, привязывать поля справочников к полям форм ввода документов.

Подсистема содержит комплект глобальных справочников, в том числе справочники: "Банки", "Валюты" и другие. Изменение данных и структуры глобальных справочников недоступно пользователям подсистемы. Такие изменения, как и в случае типов документов, выполняются администраторами Банка, затем соответствующие инструкции передаются в виде служебных сообщений.

В данном подразделе курсового проекта необходимо привести полный перечень задач подсистемы.

Как уже упоминалось, в процессе работы банковской части решаются следующие задачи:

- обработка платежных поручений клиентов;

Данная задача позволяет получать при помощи модемной связи платежные поручения клиентов банка.

- обработка транзакций.

Данная задача обрабатывает транзакцию возникающую в момент передачи банк – клиент, клиент-банк.

- выписка по счету;

Задача в процессе решения формирует документ "Выписка по счету", для извещения Клиента о каждом движении средств по лицевому счету.

Список счетов, по которым Клиенту отправляется выписка, формиру-ется в Банке.

- отказ в приеме платежного поручения;

Данная задача, в процессе решения формирует служебный документ, для извещения клиента об отказе принятия банком документа типа "Запрос" в дальнейшую обработку, о времени и причине отказа.

При получении электронного документа типа "Отказ в приеме документа" исходному документу присваивается статус "Отказ".

- почта из банка;

В процессе выполнения задачи формируется электронный документ типа "Почта из банка" предназначенный для передачи клиенту из банка сообщений информационного характера.

В процессе работы клиентской части решаются задачи:

- ведение справочников;

Данная задача позволяет вести справочники подсистемы.

- платежное поручение;

Данная задача позволяет формировать документ «Платежное поруче-ние». Данный документ формируется клиентом как поручение Банку произвести платеж со счета Клиента.

В банке при получении документа выполняются проверки корректности значений реквизитов. В зависимости от результатов этих проверок формируется соответствующий документ в банке или сообщение клиенту об отказе в приеме заявки.

- заведение нового счета;

Задача дает возможность управлять счетами клиента.

- запрос на информацию по счету;

Задача дает возможность получить информацию о движениях по счету.

- отзыв платежного поручения;

В процессе выполнения задача позволяет пользователю произвести от-зыв платежного поручения в случае если перевод денег еще не совершен фак-тически.

- почта в банк;

Данная задача формирует документ типа "Почта в банк". Документ типа "Почта в банк" предназначен для передачи Клиентом в Банк сообщений информационного характера.

Документы, формируемые в подсистеме, в соответствии с назначением, правилами заполнения и обработки объединены в типы. Например, платеж-ные поручения, формируемые клиентом, относятся к типу «Платежные поручения», сообщения банка о выполнении проводок по банковскому счету – к типу «Выписка» и т.п.

Список типов документов, доступный для конкретного клиента, определяется банком. Кроме этого, для каждого типа документа банк определяет набор его реквизитов, экранные формы ввода/редактирования, формы печати, отчеты и т.п.

Банк может добавить клиенту новый тип документа. Сообщения о та-ком изменении будут переданы клиенту в обычном сеансе связи и автоматически обработаны.

Банк также может поменять структуру существующего типа докумен-тов - добавить новый реквизит, увеличить максимально допустимый размер строковых реквизитов, изменить формы печати/редактирования или отчета. Инструкции также будут переданы во время сеанса связи с банком и автоматически обработаны. Следует подчеркнуть, что при этом никак не изменяются набор документов клиента и значения реквизитов введенных документов.

Все документы в подсистеме подразделяются на два вида - исходящие и входящие.

Исходящие документы формируются пользователями подсистемы, дос-тупны для редактирования, могут быть переданы в банк. К таким документам относятся документы типа «Платежное поручение», «Почта в банк», и т.д.

Входящие документы получены из банка, где сформированы автомати-чески или оператором для оповещения клиента об этапах обработки отправленных в банк документов, для информирования о возможных или произведенных движениях средств на счетах клиента и для других целей. Входящие документы не доступны для формирования и редактирования клиентом. К таким документам относятся документы типа «Выписка», «Приложение к выписке», «Отказ в приеме документа» и т.д.

У каждого документа существует специальный реквизит «Статус», который предназначен для отображения различных этапов обработки конкретного документа.

Например, документ, помеченный для отправки, имеет статус «В поч-те», после сеанса обмена документами его статус изменится на «Отправлен», дальнейшее изменение статуса документа зависит от результатов обработки его в банке. Дальнейшее изменение статуса отправленного документа происходит при получении ответных документов из банка, например, если в отправленном платежном поручении клиент не заполнил ряд необходимых реквизитов, при обработке его в банке клиенту будет послан документ типа «Отказ», при получении которого исходному документу будет установлен статус «Отказ». При этом, находясь в списке документов и выбрав документ в состоянии «Отказ», можно по двойному щелчку мыши на этом документе просмотреть документ, изменивший его статус.

Возможные статусы исходящих документов, требующих сложной обработки в банке и информирующих о текущем этапе обработки документа:

«.» (состояние не указано)

Документ находится на этапе подготовки, доступен для редактирова-ния.

«В почте»

Документ полностью готов для передачи в банк и будет отправлен в ближайшем сеансе связи.

«Отправлен»

Выполнена отправка документа в банк.

«Не подтвержден»

Документ назначен на повторное отправление. В ближайшем сеансе связи будет отправлен еще раз.

«Принят»

Документ получен банком и принят для дальнейшей обработки.

«Отказ»

Документ получен банком, но не прошел входного контроля, выполняемого автоматическим образом, и не принят для дальнейшей обработки.

«Возврат»

Документ возвращен после выполнения контроля ответственным банковским работником.

«Сбой»

При обработке документа в банке произошла ошибка (аппаратная или программная), необходимо обратиться к администратору в банке.

«Обработан»

Документ в банке прошел технологическую цепочку, его обработка за-кончена.

Активными операциями Удмуртского ОСБ являются:

 кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель банка;

 инвестиционные операции, создающие основу для формирования инвестиционного портфеля;

 кассовые и расчетные операции, являющиеся одним из основных ви-дов услуг, оказываемых банком своим клиентам ;

 прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций.

Как показывают данные анализа в структуре активов банка приносящих доход за 2002-2004 годы лидируют выданные ссуды. Причем если в 2002 году доля выданных ссуд составляла 62% в общей структуре активов приносящих банку доход, то в 2004 году доля сократилась до 47%.

Из данных исследования следует, что банк ведет активную инвестиционную деятельность. Так в 2002 году доля банковских инвестиций составляла всего 5% в общей структуре активов приносящих банку доход, в 2004 году доля банковских инвестиций стала составлять уже 27%

Основными принципами управления активами Удмуртского ОСБ явля-ются:

-соблюдение целесообразности структуры активов;

-диверсификация активных операций;

-отслеживание рисков;

-поддержание доходности активов.

Анализ данных показывает, что достаточного роста достиг доход за предоставленные кредиты, увеличившийся за отчетный период почти в 2 раза. Это связано с проводимой банком эффективной кредитной политикой.

Еще больший рост получили доходы от инвестиционной деятельности банка.

Наряду с ростом доходов за предоставленные кредиты, а также доходов от инвестиционной деятельности наблюдается снижение доходов банка от операций на валютном рынке.

Наличие просроченных ссуд свидетельствует о высоком кредитном риске, а значит о необходимости разработки мероприятий для повышения эффективности кредитной деятельности банка.

На снижение кредитного риска нацелено управление кредитными рисками. Управление кредитными рисками главным образом основано на определении кредитоспособности заемщика и установлении его кредитного рейтинга. В процессе выполнения курсового проекта исследована методика управления кредитным риском

Как показал анализ сущности активных операций банка, за 2002-2004 наблюдается снижение средств банка в расчетах.

В связи с этим с целью совершенствования данного направления деятельности банка разработана усовершенствованная автоматизированная система обработки информации по расчетам с клиентами.

7. Банковское дело.: Учебник для вузов / под ред. О.И. Лаврушина – М.: Финансы и статистика, 1999.- 576с.: ил.

8. Банки и банковские операции. Учебник под ред. Е.Ф. Жукова-М.:«Банки и биржи», 1997

9. Банковское дело: Учебник /Под ред. профессора В.И. Колесникова, Л.П. Крошицкой - М.: «Финансы и статистика», 1998

10. Введение в банковское дело: учебное пособие. Авторский коллектив-М, 1997

11. Николаенко О.А. Личные сбережения населения. // Экономический журнал ВШЭ. – 1998 - №4 – с.500

12. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга 1-М.: ТОО М.: 1995

13. Каныгин Ю.М. Основы теоретической информатики. – Киев: Наукова Думка, 1991.

14. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2000.

15. Советов Б. Я. Информационная технология: Учеб. пособие для ву-зов.- М.: Высш. шк., 1994.