«Эконометрика - ЭН, вариант 2» - Контрольная работа

Содержание

Задание 1. Определите, к какому классу исследований могут относится следующие статистические исследования

Задание 2. Опишите основные этапы эконометрического исследования. Чем эконометрическое исследование отличается от статистического?

Задание 3. Какие виды связей между факторными и результативными переменными рассматриваются в эконометрике? Какими математическими моделями эти связи можно описать?

Задание 4. Каким уравнением описывается линейная зависимость результата от одного фактора? Какой метод позволяет вычислить параметры такой зависимости?

Задание 5. Какие виды парных регрессий рассматриваются в эконометрике? Запишите математические модели их основных видов.

Задание 6, Что такое коэффициент детерминации? Какое значение он может принимать? Приведите примеры.

Задание 7. Что такое эластичность? Как она вычисляется? Приведите пример.

Задание 9. Опишите методы проверки значимости эконометрических моделей

Задание 10. Для чего в эконометрике применяются фиктивные переменные? Приведите пример

---

Выдержка из текста работы

Задание 6, Что такое коэффициент детерминации? Какое значение он может принимать? Приведите примеры.

Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения зависимой переменной у. В любой данной выборке у оказывается сравнительно низким в одних наблюдениях и сравнительно высоким — в других. Мы хотим знать, почему это так. Разброс значений у в любой выборке можно суммарно описать с помощью выборочной дисперсии Var(у).

В парном регрессионном анализе мы пытаемся объяснить поведение у путем определения регрессионной зависимости у от соответственно выбранной независимой переменной х. После построения уравнения регрессии мы можем разбить значение в каждом наблюдении на две составляющих — и .

Величина — расчетное значение у в наблюдении — это то значение, которое имел бы у при условии, что уравнение регрессии было правильным, и отсутствии случайного фактора. Это, иными словами, величина у, спрогнозированная по значению х в данном наблюдении. Тогда остаток есть расхождение между фактическим и спрогнозированным значениями величины у. Это та часть у, которую мы не можем объяснить с помощью уравнения регрессии.

---

Список литературы

1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М: ИНФРА-М, 1999.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий АЛ. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2004.

4. Орлов А. И. Эконометрика. Учебник. – М.: Экзамен, 2002.

5. Эконометрика: Учебник/Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003.

---