«Межбанковское кредитование» - Дипломная работа

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 6

1.1. Сущность межбанковского кредита. Цели, функции и формы 6

1.2. Выбор участников на рынке межбанковских кредитов 11

1.3. Оформление договоров на межбанковские кредиты 18

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИИ 26

2.1. Мировой рынок межбанковского кредитования 26

2.2. Анализ межбанковского кредитования в России 30

2.3. Роль Центрального Банка на рынке межбанковского кредитования 40

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 58

3.1. Управление рисками межбанковского кредитования 58

3.2. Перспективы развития отечественного рынка межбанковского кредитования 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 81

ПРИЛОЖЕНИЕ 85

Введение

Межбанковский кредит представляет собой значительный источник средств для поддержания стабильности кредитного потенциала. Межбанковский кредит – это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений.

В начале становления российской банковской системы для подавляющего числа банков основным источником кредитных ресурсов выступали не депозиты, как это принято в мировой практике, а межбанковский кредит. Свободными кредитными ресурсами располагают обычно банки, имеющие солидную клиентскую базу, либо банки, проводящие взвешенную кредитную политику.

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он опосредствует многообразные межбанковские отношения, связанные с различными банковскими операциями. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корреспондентских счетов и для проведения активных операций на других более доходных сегментах финансового рынка.

Актуальность данной работы объясняется влиянием мирового финансового кризиса на российскую банковскую систему, что выражается в нехватке ресурсов у российских кредитных организаций.

Целью работы является исследование современных тенденций межбанковского кредитования и его роли в деятельности коммерческих банков.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

• рассмотреть методологию межбанковского кредитования;

• провести анализ зарубежной и отечественной практики межбанковского кредитовании;

• определить пути совершенствования межбанковского кредитования и его роль в условиях финансового кризиса.

Объект исследования – рынок межбанковского кредитования.

Предмет исследования – роль межбанковского кредитования в деятельности коммерческих банков.

Организационно-экономические вопросы межбанковского кредитования широко освещены в российской науке такими исследователями как Берник В.Р., Брызгалин А.В., Васина И.Г., Горемыкин В.А., Новиков A.M., Лаврушин О.И., Лещенко М.И., Михайлова Н.П., Овчаров Д.И. и другие.

В качестве нормативно-правовой базы исследования использовались законодательные акты и нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ и Банком России, региональные и ведомственные нормативные акты.

Методологической основой исследования послужили следующие средства: системный анализ, экономико-математические методы, логико-аналитические методы, построение таблиц и графических зависимостей.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

В первой главе проведено исследование теоретических аспектов осуществления межбанковского кредитования. Во второй главе проведен анализ зарубежной и отечественной практики межбанковского кредитовании. В третьей главе отражены пути совершенствования межбанковского кредитования и его роль в условиях финансового кризиса.

Заключение

В дипломной работе проведено исследование современных тенденций межбанковского кредитования и его роли в деятельности коммерческих банков.

В первой главе проведено исследование теоретических аспектов осуществления межбанковского кредитования. Исследование теоретических источников позволило сделать следующие выводы.

Межбанковское кредитование представляет собой крупный сегмент финансового рынка, где организуется купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

В работе исследована классификации межбанковских кредитов, которые могут быть выделены в различные группы в зависимости от:

• от наличия задолженности;

• от размера кредита;

• от риска;

• от валюты сделки;

• от платности;

• от срока;

• от обеспечения кредита;

• от экономических свойств.

До принятия решения о выборе банка-контрагента проводится его оценка по нескольким группам факторов: «политические» (все факторы, могущие непосредственно повлиять на способность контрагента возвратить кредит, которые продуцируются государством в лице его институтов, в том числе Центральным банком: валютная политика, налогообложение, издержки, которые возникают у банков в ходе контактов с этими институтами); системные; групповые; факторы, источником которых является сам контрагент (его политика, управление рисками, квалификация менеджмента и персонала, сложившиеся отношения руководителей и сотрудников), кредитная история; наличие и величина оборотов по корреспондентскому счету лоро в анализирующем банке и т.п.

Анализ финансового состояния банка-контрагента проходит поэтапно . На первом этапе проводится структурный анализ баланса и оборотов по балансовым счетам; на втором этапе осуществляется расчет капитала банка; на третьем - рейтинговая оценка баланса.

Во второй главе проведен анализ зарубежной и отечественной практики межбанковского кредитовании.

Анализ зарубежной практики межбанковского кредитования выявил наличие достаточно большого опыта проведения данных операций в различных странах. Наиболее удачный опыт целесообразно перенять для реализации его в России.

Зарождение российского рынка межбанковских кредитов произошел в 1989 г. При этом на настоящий момент он прошел несколько этапов. За последние десять лет объем межбанковских кредитов на российском рынке вырос в 22,1 раза.

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для кредитных организаций, испытывающих временные трудности с ликвидностью. При этом во время экономического спада роль межбанковского кредитования в поддержании устойчивости банковской системы особенно сильно возрастает.

Проведенный анализ выявил, что Банк России также выступает участником рынка межбанковского кредитования. Основная роль ЦБ на МБК состоит в том, что он осуществляет рефинансирование коммерческих банков.

В третьей главе отражены пути совершенствования межбанковского кредитования и его роль в условиях финансового кризиса.

Коммерческие банки, осуществляя операции на рынке межбанковских кредитов, сталкиваются с высоким уровнем рисков.

На рынке межбанковского кредитования существуют следующие риски.

1) рыночный риск;

2) кредитный риск;

3) риск неликвидности;

4) операционный риск;

5) риск события.

В качестве направления по повышению эффективности управления рисками в работе предложен следующий подход. Суть его состоит в том, чтобы лимиты устанавливать на различные операции (группы операций), которые будут проводиться с банком-контрагентом, что позволит четко интерпретировать отдельные риски и одновременно сформировать общий лимит на контрагента.

Развитие российского рынка межбанковского кредитования невозможно без совершенствования механизмов привлечения и предоставления кредитов, а также повышения прозрачности и ликвидности рынка. Дальнейшее развития рынка межбанковского кредитования в России в значительной степени зависит от решений Правительства РФ. В частности, для преодоления сегментированности рынка межбанковского кредитования и снижения рисков потери ликвидности кредитными организациями Московская международная валютная ассоциация предлагает совместно с Банком России сформировать биржевую систему межбанковского кредитования.

Отраженные выше перспективы развития рынка межбанковского кредитования позволяют с оптимизмом смотреть в бедующее российской банковской системы, а значит и экономики в целом.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1

2. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери» № 137-П от 12 апреля 2001

3. Положение Банка России от 4 августа 2003 г. N 236-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг // Вестник Банка России. 2003. N 62.

4. Положение Банка России от 14 июля 2005 г. №273-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций // Вестник Банка России. 2005. №41.

5. Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. №312-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами // Вестник Банка России. 2007. №69.

6. Абрамова М. А., Александрова Л. С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 2003.

7. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки: Учебник. - М.: Финстатинформ, 2005.

8. Ануреев С.В. Политика банков по формированию кредитных ресурсов // Бизнес и банки, 2001, № 16 . – С.65.

9. Балабанов И. Т. Банки и банковская деятельность. – СПб.: Питер, 2004.

10. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.

11. Банки и банковское дело / Под ред.Балабанова И.Т. – СПб: Издательство «Питер», 2004.

12. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учебник./ Под ред. А.М.Тавасиева. – М.: Финансы и статистика, 2005.

13. Банковское дело: Учебник для вузов / В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, Н.Г. Александрова и др.; Под. ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

14. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. – М.: Экономистъ, 2006.

15. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2005.

16. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. – М.: Омега-Л, 2003.

17. Банковское дело / Под ред. К.Р. Тагирбекова. – М.: Инфра-М, 2006.

18. Басуния Т. Эволюция коммерческих банков в Российской федерации // Банковское дело, 2003, №7.- с. 36.

19. Бирюкова Е. А. Межбанковский кредит как инструмент управления ликвидностью и рефинансированием // Банковские услуги. № 5. 2004. С. 22 – 27.

20. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России /Под ред. М.Х. Лапидуса. - М.: Финансы и статистика, 2005.

21. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х. Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 2006.

22. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-восток, ЛТД», 2003.

23. Евтюхина Е. Рынок МБК — ждем возрождения из пепла // Банковское обозрение, 2009, №2. – с.21-28.

24. Захаров В.С. Становление системы коммерческих банков России // Деньги и кредит, 2006, №8. – с.24-27.

25. Левчук К.И. Эффективность краткосрочных кредитных вложений. - М.: ИНФРА-М, 2004.

26. Массон Ж. Кредитование. Пер с англ. Под ред. М.А. Гольцберга. Л.М. Хасан-бек – М.: Финансы, 2008.

27. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: Теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.

28. Обзор финансового рынка за 2003 год // Вестник Банка России. № 22. 2004. С. 7.

29. Пещанская И.В. Коммерческий кредит: теория и практика. Вестник Университета Российской академии образования, 2007, № 2

30. Пещанская И.В. Политика краткосрочных заимствований организации // Финансы и кредит, 2007, № 19

31. Примостка Л.О. Кредитний риск банка: проблемы оценки и управления // Банковское дело, 2004, №8. С. 118 - 122.

32. Семенюта О.Г. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Банки и биржи, 2006.

33. Сердинов Э. Банковское дело: учебник для вузов.- М.: Финансы и статистика, 2008.

34. Состояние межбанковского кредитного рынка в октябре 2004 года // Вестник Банка России. № 69. 2004. С. 23 – 26.

35. Состояние межбанковского кредитного рынка в сентябре 2004 года // Вестник Банка России. № 62. 2004. С. 26 – 29.

36. Суворов Г. П. Ликвидность – не от слова ликвидировать // Бизнес и банки. № 30. 2004.- С. 1 – 4.

37. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой- М.: изд-во «Перспектива» , 2006.

38. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 2007.

39. Экономико-политическая ситуация в России 03’2010 // h**t://w*w.iet.r*/ru/ekonomiko-politicheskaya-situaciya-v-rossii-v-marte-2010-g.html

40. h**t://w*w.aik-com.r*/news-1205.html

41. h**t://w*w.bankir.r*

42. h**t://w*w.cbr.r*

43. h**t://damoney.r*/bank/stavka-refinansirovaniya-cb-2010.php