«Международные кредитные и валютные отношения. Вариант №1.»

Задача 1.

В течение одного часа банк X совершил следующие операции на международном валютном рынке: купил 20 млн японских йен по средневзвешенному курсу JPY/RUR = 0,49, продал 10 млн. японских йен по средневзвешенному курсу JPY/RUR= 0,51, купил 50 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBP/RUR = 77,90 и продал 75 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBP/RUR = 78,01. Определите, какое количество рублей смог заработать банк в течение одного часа.

Задача 2.

Датский турист собирается поехать в Москву. Он хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUR/DKK на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар: DKK/USD = 0,17; USD/RUR = 61,85. Сколько датских крон потратит турист на покупку 40 000 рублей?

Задача 3.

Рассчитайте кросс-курс GBP/USD, при условии, что известны следующие котировки: USD/RUR = 62,5000 – 63,1110; EUR/RUR = 73,5800 – 73,9000

Задача 4.

Банк выставил текущие котировки CZK/RUR = 2,4920 - 80. Сколько рублей потратит российский турист на покупку 7 000 крон?

Задача 5

Американский турист путешествует по Европе и хочет обменять доллары США на евро. Банк предоставляет следующие котировки: EUR/USD = 1,14-1,21. Сколько долларов потеряет турист из-за курсового спрэда, если он конвертирует 1 500 долларов в евро, а затем евро обменяет обратно на доллары?

Задача 6.

Шведская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 2017 года 280 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли: на 1 января 2017 - SEK/USD = 0,12; на 1 ноября 2017 - SEK/USD = 0,14. Определить финансовый результат изменения валютного курса для шведской компании.

Задача 7.

Канадской компании требуется через 3 месяца 500 тыс. долларов США. Курс канадского доллара к доллару США равен:

Спот 0,6400 – 0,6900

3 месяца 120 – 80

Определить эффективность форвардной сделки по покупке долларов США, если курс канадского доллара через три месяца на спот-рынке составит: 0,6500 – 0,7000.

Задача 8.

Шведский экспортер продал оборудование (на сумму 8 млн. долл. США) с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Чтобы избежать потерь от вероятного снижения курса доллара США на дату поступления экспортной валютной выручки, экспортер покупает опцион продавца. Страйк-цена опциона: 1 долл. – 8,11 шведских крон сроком на 6 месяцев. Цена опциона составляет 0,1 % от его суммы. Каковы будут действия компании- экспортера, если на момент поступления экспортной валютной выручки спот-курс на продажу долларов США составит: USD/SEK = 8,03. Какова будет итоговая выручка от продажи оборудования, выраженная в кронах?