«Эконометрика. Вариант № 9» - Контрольная работа

Содержание

Задача 1: Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области 3

1.1. Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, оценка статистической значимости коэффициентов корреляции 5

1.2. Построение поля корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора 7

1.3. Расчет параметров линейной парной регрессии 8

1.4. Оценка качества модели через коэффициент детерминации, средней ошибки аппроксимации и F-критерий Фишера 10

1.5. Прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости , если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Графическое представление фактических и модельных значений, точки прогноза 12

1.6. Построение модели формирования цены квартиры за счет значимых факторов при помощи пошаговой множественной регрессии. Экономическая интерпретация коэффициентов модели регрессии 13

1.7. Оценка качества построенной модели. Оценка влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов

14

Задача 2: Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда 19

2.1. Проверка наличия аномальных наблюдений 20

2.2. Построение линейной модели

21

2.3. Оценка адекватности построенных моделей 21

2.4. Оценка точности моделей на основе использования средней

относительной ошибки аппроксимации 24

2.5. Прогнозирование спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитан при доверительной вероятности р = 70%) 25

2.6. Графическое представление фактических значений показателя, результатов моделирования и прогнозирования 27

Список использованной литературы 28

---

Введение

Исходные данные:

1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.

2. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

3. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.

4. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберать лучшую модель.

5. Осуществить прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0.1, если прогнозное значение фактора Y составит 80% от его максимального значения. Представить графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

7. Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов.

Вариант работы, задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир, наименования показателей и исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир в Московской области представлены в таблицах 1.1.-1.3.

---

Выдержка из текста работы

1.1. Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, оценка статистической значимости коэффициентов корреляции

Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции.

Анализируя корреляционную матрицу можно отобрать факторы, наиболее сильно влияющие на исследуемый показатель. Матрица состоит из коэффициентов парной корреляции между исследуемым показателем Y и каждым влияющим фактором (Х4, Х5, Х6), а также из коэффициентов парной корреляции между самими факторами. Коэффициент парной корреляции -безразмерная величина, которая может принимать значения от «-1» до «+1». Чем ближе коэффициент парной корреляции к «-1» или «+1», тем сильнее фактор влияет на исследуемый показатель.

---

Заключение

Табличное значение критерия Стьюдента равно .

Следовательно, для t = 10:

Нижний интервал: млн.руб.

Верхний интервал: млн.руб.

Для t = 11:

Нижний интервал: млн.руб.

Верхний интервал: млн.руб.

---

Список литературы

1. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др., под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы. Разработали к.э.н., профессор И.В. Орлова, д.э.н., профессор Половников В.А., 2007.

3. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.

4. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL/ Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.

---

Примечания

Защищена на отлично!