«Кейс витте. Эконометрика. Вариант 1. Построить модель парной линейной регрессии»

Содержание

В соответствии со своим вариантом выбрать исходные данные. Выполнить следующие расчеты:

1. Построить модель парной линейной регрессии .

2. Изобразить на графике исходные и модельные значения.

3. Рассчитать коэффициенты корреляции и эластичности, коэффициенты эластичности сопоставить с коэффициентами регрессии.

4. Сделать прогноз на следующий шаг.

---

Введение

Таблица 1

Исходные данные

x 30,0 28,6 30,8 37,1 25,1 39,0 43,2 27,4 31,0 48,2 50,1 49,8

y 40 70 84 88 51 81 87 54 52 96 110 102

---

Выдержка из текста работы

1. Для построения модели парной линейной регрессии построим вспомогательную таблицу (таблица 2)

Таблица 2

Вспомогательные расчеты

i x y x² y² xy

1 30,00 40,00 900,00 1 600,00 1 200,00

2 28,60 70,00 817,96 4 900,00 2 002,00

3 30,80 84,00 948,64 7 056,00 2 587,20

4 37,10 88,00 1 376,41 7 744,00 3 264,80

5 25,10 51,00 630,01 2 601,00 1 280,10

6 39,00 81,00 1 521,00 6 561,00 3 159,00

7 43,20 87,00 1 866,24 7 569,00 3 758,40

8 27,40 54,00 750,76 2 916,00 1 479,60

9 31,00 52,00 961,00 2 704,00 1 612,00

10 48,20 96,00 2 323,24 9 216,00 4 627,20

11 50,10 110,00 2 510,01 12 100,00 5 511,00

12 49,80 102,00 2 480,04 10 404,00 5 079,60

Сумма 440,30 915,00 17 085,31 75 371,00 35 560,90

Среднее 36,692 76,250 1 423,776 6 280,917 2 963,408

---

Заключение

что соответствует значению из регрессии (рис.1) полю R-квадрат.

Выборочный коэффициент корреляции равен:

= 0,862.

что соответствует значению из регрессии (рис.1) полю Множественный R.

Коэффициент корреляции показывает очень

---