«РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по дисциплине «Рынок ценных бумаг».Вариант 3»

Лабораторная работа №1. Задание 2.

Экспортно-импортная компания, реализовав свою продукцию за 3 000 долл. США, намеревается приобрести через 3 месяцев приборы в Швейцарии за CHF.

Определить, используя свойства встроенных функций и электронных таблиц среды EXCEL:

а) Число форвардных очков

б) Форвардный курс, по которому банк обменяет компании 3 000 долларов США на CHF через 3 месяца.

в) Сумму, полученную клиентом в CHF через срок 3 месяца.

Лабораторная работа № 2. Задание 3

Определить одномесячный и трехмесячный форвардные кросс-курсы RUR/JPY всеми известными методами, используя рассчитанные значения задания.

Лабораторная работа № 3. Задание 1

Определить доходность (убыточность) контрагентов при торговле фьючерсными контрактами, используя формат Excel. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

Показатели Открытие позиции Дни

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фьючерсная цена 3750 3770 3780 3790 3760 3770 3750 3760 3770 3790

Лабораторная работа № 4. Задание 2.

Вы купили опцион кол на акции ABCс ценой исполнения 60рублей.

1. Постройте график ваших прибылей и убытков

2. Постройте график ваших прибылей и убытков, если вы заплатили премию 7,5 рублей.

3. Сформулируйте основные выводы по данной стратегии.

Лабораторная работа №5. Задание 3.

Составить сводную таблицу рассмотренных опционов с их основными характеристиками (стратегия, условия, область применения, максимальный риск, точка нулевого дохода, максимальный доход, график)