«Анализ системы кредитования физических лиц удмуртским отделением 8618 сб рф»

В целом в структуре активов банка на 01.01.2009 года преобладали ссуды, выданные физическим лицам. После некоторого снижения доли ссуд, выданных физическим лицам в общей структуре активов банка в 2007 году, в 2008 году их доля увеличилась. Всего за 2006-2008 гг. доля ссуд, выданных физическим лицам, в общей структуре активов банка выросла с 60,99% до 62,79%. Второе место в структуре активов баланса Удмуртского ОСБ № 8618 занимают ссуды юридическим лицам. На конец 2008 года доля кредитов в портфеле активов банка снизилась до 85,14% (на конец 2006 года 86,25%). Но все равно доля кредитов в структуре активов высока, что должно находить свое отражение в политике управления кредитными рисками банка.

Как показывают данные анализа, сумма ссудной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам Удмуртским ОСБ 8618 выросла в 2006-2007 гг. на 11,66%, в 2007-2008 гг. на 53,65%. Как показывают результаты анализа, в структуре ссудной задолженности физических лиц преобладает задолженность физических лиц – населения. При этом соотношение долей ссудной задолженности за 2006-2008 гг. существенно не изменилось.

Данные анализа свидетельствуют, что на конец 2008 года в структуре кредитного портфеля преобладала задолженность по ипотечному кредиту. Второе место занимала задолженность по кредиту «На неотложные нужды», а третье место – задолженность по кредиту «Молодая семья».

Как показывают данные исследования, в 2007-2008 гг. отмечено существенное увеличение темпов роста сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд. За 2006-2008 гг. доля сомнительных ссуд в структуре ссудной задолженности физических лиц выросла с 3,4% до 5,2%, доля проблемных ссуд – с 0,9% до 2,4%, а доля безнадежных ссуд - с 0,62% до 0,68%. Все это говорит о необходимости повышения качества управления кредитным риском Удмуртского ОСБ № 8618.

В настоящее время оценка риска кредитования заемщика Удмуртским ОСБ 8618 строится в основном на оценке платежеспособности физического лица. Следует отметить, что использование широкого спектра разрозненных критериев при оценке кредитоспособности физического лица является для банка достаточно трудоемким и не позволяет выявить наиболее важные для принятия решения негативные или позитивные аспекты. А ориентация, в первую очередь, на платежеспособность заемщика не учитывает его «желание» выплатить ссуду.

В этой связи Сбербанку РФ в целом и Удмуртскому ОСБ 8618 в частности предлагается выделять три основных блока: социально-личностный портрет заемщика; доходы для погашения ссуды; наличие возможностей для оперативной связи с клиентом. Оценка кредитоспособности частного лица должна строиться на оценке соответствия заемщика стандартам банка по каждому из блоков критериев.

В отношении операционного риска необходимо придерживаться определения, предложенного Базельским комитетом: это риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. Для оценки операционного риска по ссудной операции с физическим лицом предлагается использовать балльную оценку в разрезе 2-х критериев: критерий вероятности реализации рискового события (от 0 до 4 баллов) и критерий «тяжести» последствий от реализации операционного риска (от 0 до 5 баллов).

Кредитные услуги по степени риска ссудной операции предлагается сгруппировать следующим образом:

-минимальной степенью риска обладают ипотечные кредиты в связи с относительно низкими уровнями операционного риска (объем операции является небольшим и проводится высококвалифицированными сотрудниками) и риска заемщика (за счет проведения банком тщательной оценки его кредитоспособности).

-низкой степенью риска отличаются разовые ссуды на приобретение ав-томобилей в торговых организациях – партнерах банка, что обусловлено снижением, по сравнению с ипотечными кредитами, требований к кредитоспособности заемщика и квалификации задействованного персонала.

-средней степенью риска обладают разовые ссуды на покупку мебели, бытовой техники и иных предметов (кроме автомобилей) в торговых организациях – партнерах банка, и разовые ссуды, выдаваемые в отделении банка на получение клиентами какого-либо комплекса услуг (проведение ремонта, лечение, получение образования и т.д.). Для данных видов кредитных услуг характерны повышенный уровень операционного риска в связи со значительным объемом операций по кредитованию и существенное снижение требований как к квалификации персонала, так и к кредитоспособности заемщика. В то же время такие параметры кредитных услуг как незначительные размер и длительность ссуд, а также наличие обеспечения (в большинстве случаев) позволяют признать риск кредитных услуг в данном случае средним.

-кредитные карты отличаются высоким уровнем риска по сравнению с остальными видами кредитных услуг. В частности, незафиксированная цель, отсутствие обеспечения и вложений какого-либо капитала со стороны клиента, длительный срок пользования без переоценки платежеспособности заемщика, а также отсутствие точных данных у кредитной организации относительно момента обращения за кредитом и испрашиваемого размера ссуды существенно повышают операционный риски и риск кредитной услуги.

Кроме этого предлагается, во-первых, исключить из обязательных критериев для формирования портфелей однородных ссуд продолжительность просроченных платежей по ссудам. Во-вторых, следует относить кредиты на приобретение подержанных автомобилей к категории ссуд с более высокой степенью риска, чем ипотечные кредиты или кредиты на приобретение новых автотранспортных средств, и установить для них повышенную величину минимальной нормы резервирования.

Основным недостатком действующего ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. (в ред. от 24.07.2007 г.), существенно снижающим возможности российском банковской системы в целом по минимизации рисков при кредитовании физических лиц, являются установленные требования к объему и параметрам передаваемой информации о заемщиках.

Для построения эффективной системы кредитования физических лиц не-обходимы данные относительно социально-личностных параметров заемщиков (например, возраст, пол, сфера занятости, доход, длительность трудовых отношений). Однако действующий порядок сбора информации о частных лицах бюро кредитных историй предусматривает обязательность передаваемой информации только в отношении титульной части (т.е. касательно ФИО заемщика, его паспортных данных и т.д.). Остальные сведения являются необязательными. Соответственно, отсутствуют единые требования к объему и порядку передачи дополнительной информации, что не позволяет создавать полноценные системы управления кредитными рисками коммерческих банков, включая и Сбербанк России. В этой связи целесообразно внести изменения в ФЗ «О кредитных историях», закрепляющие необходимость передачи информации о существенных для построения систем управления кредитным риском характеристиках заемщика (например, возраст, пол, сфера занятости, доход, длительность трудовых отношений).